Kreditporteføljestyring
27 marts 2012 , Hotel Skt. Petri, KøbenhavnDet økononomiske uvejr fortsætter, og selvom den danske banksektor generelt anses for værende robust, er der fortsat behov for et skarpt fokus på kredithåndværket nu og fremadrettet. Kreditporteføljestyring er i denne sammenhæng et vigtigt redskab, og det er således relevant at se på, hvordan en aktiv styring af porteføljer sikres, og hvilke modelmæssige tilgange der er mest hensigtsmæssige. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan regulative krav udvikler sig og efterleves.
Dette Ã¥rs konference om kreditporteføljestyring byder pÃ¥ et stærkt program, der kommer omkring vigtige elementer i CRD IV, efterlevelse af krav fra §71, nye lÃ¥nemuligheder i Nationalbanken og konkrete erfaringer med stresstest, modeller og kreditporteføljestyring i den danske banksektor.
Hør blandt andet om:
- Nationalbankens rolle i forhold til at sikre finansiel stabilitet
- Status på CRD IV
- Tolkninger pÃ¥ efterlevelse af §71, bilag 1
- Prisen pÃ¥ koncentrationsrisiko – et porteføljemodel-perspektiv
- Udvikling af top-down vs. bottom-up stresstest
- Nyeste viden på modelsiden
- Konkrete erfaringer fra Nykredit, Saxo Bank, FIH Erhvervsbank og Danske Bank
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til en spændende og udbytterig dag.
| Med venlig hilsen Marianne Ravn Valerius Project Manager |
Hent program i pdf-format Tip en kollega |
I samarbejde med:
Læs mere